Для начала, найдем куда в нашей версии Оперы засунули меню. Разработчики имеют такую дурную традицию ныкать его куда-то. Заходим в "Настройки" - "Общие настройки".
Теперь в появившемся окне переходим на вкладку "Расширенные", в левой колонке выбираем из списка "Сеть" и видим такую картинку:
После нажатия "Прокси-серверы" открывается окно:
Тут мы выбираем чекбоксы и вводим адрес и порт нашего прокси. Заметьте, если ввести только HTTP - весь HTTPS траффик пойдет напрямую, что деанонимизирует Вас. Выбирайте корректный тип прокси под свои нужды. Жмем ок столько раз пока не закроем все окна.